期货套利是指通过同时买入和卖出期货合约来获得利润的策略。下面是一个经典的期货套利案例：

案例：三角套利

假设有三个市场A、B和C，它们之间存在价格差异。投资者可以通过以下步骤进行套利：

1. 在市场Abuy商品X的期货合约，假设价格为100元/吨。

2. 同时，在市场B卖出相同数量的商品X的期货合约，假设价格为110元/吨。

3. 在市场C买入相同数量的商品X的现货，假设价格为105元/吨。

4. 等到期货合约交割日，投资者将在市场A交割商品X，收入100元/吨。

5. 投资者将在市场B交割商品X，支出110元/吨。

6. 投资者将在市场C卖出商品X，收入105元/吨。

7. 套利者通过这个过程获得了5元/吨的利润。

这种套利策略利用了不同市场价格差异带来的机会。投资者通过同时进行多个交易，利用价格差异来获得利润。这个案例中的三角套利是最经典的期货套利策略之一。

期货套利案例最终的结果是投资者通过买卖期货合约和现货商品，利用价格差异获得利润。这种套利策略需要投资者具备对市场的敏锐观察力和及时决策能力。同时，市场的价格差异需要足够大，以覆盖交易成本和风险。

需要注意的是，期货套利是一种高风险策略，需要投资者具备相应的专业知识和经验。此外，由于市场条件的变化和交易成本的存在，期货套利并不总是能够获得利润。因此，投资者在进行期货套利策略时需要谨慎评估风险和回报。