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外汇期权风险指标有哪些

金融市场 (35) 1年前

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外汇期权风险指标是用来衡量外汇期权交易中可能面临的风险程度的指标。以下是一些常见的外汇期权风险指标:

1. Delta:Delta是衡量期权价格变动与标的资产价格变动之间的关系的指标。它表示了期权价格相对于标的资产价格的敏感性。Delta的值介于-1和1之间,对于认购期权来说,Delta是正数,表示期权价格会随着标的资产价格上涨而上涨;对于认沽期权来说,Delta是负数,表示期权价格会随着标的资产价格下跌而上涨。

2. Gamma:Gamma是Delta的变化率指标,它衡量了Delta对标的资产价格变动的敏感性。Gamma的值介于0和1之间,对于认购期权和认沽期权都是正数。当标的资产价格变动较大时,Gamma的值会增加,使得Delta更加敏感。

3. Vega:Vega衡量了期权价格对于隐含波动率变动的敏感性。隐含波动率是市场对未来标的资产价格波动的预期。Vega的值通常为正数,表示期权价格会随着隐含波动率的增加而上涨。

4. Theta:Theta是衡量期权价格对时间衰减的敏感性的指标。Theta的值通常为负数,表示随着时间的推移,期权价格会逐渐下降。Theta的值在期权到期日前会增大,意味着期权价格会更快地下降。

5. Rho:Rho衡量了期权价格对于利率变动的敏感性。Rho的值通常为正数,表示期权价格会随着利率的上升而上涨。

这些风险指标可以帮助投资者了解外汇期权交易的风险情况,以便做出更明智的投资决策。

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